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책 정보
· ISBN : 9788960503823
· 쪽수 : 570쪽
· 출판일 : 2014-02-25
목차
CHAPTER 01 파생상품펀드 관련 법령 및 규정
1절 금융투자상품의 정의
1. 증권
2. 파생상품
2절 파생상품펀드 개요
1. 간접투자자산운용업법상 파생상품펀드
2. 자본시장법상 파생상품펀드
3절 파생결합증권 및 파생상품 투자시의 운용규제(법 제81조)
4절 파생상품 투자시의 위험평가액 산정방법(규정 제4-54조)
1. 파생상품매매에 따른 위험평가액 산정방법
2. 동일법인 등이 발행한 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액산정방법
3. 같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액 산정방법
5절 파생상품펀드의 위험지표 공시 등(법 제93조)
1. 파생상품펀드의 위험지표 공시
2. 파생상품펀드의 위험관리방법 신고
6절 파생상품펀드 판매시 강화된 투자자보호제도
1. 파생상품펀드 투자자보호제도
2. 파생상품펀드 판매자격 강화(판매인력등급제)
단원정리문제
CHAPTER 02 파생상품펀드의 종류 및 투자기법
1절 주가연계 파생상품펀드
1. 상품의 특성
2. 워런트(Warrant) 투자형
3. 파생결합증권 편입형 혹은 장외파생상품 계약형
4. 장내파생상품 운용형
2절 금리연계 파생상품펀드
1. 레인지 어크루얼(Range Accrual)
2. 스프레드(Spread)
3. 복수 기초자산 상품
3절 환율연계 파생상품펀드
4절 상품(Commodity)연계 파생상품펀드
1. 상품 투자의 특징
2. 인덱스형 상품
3. 파생결합증권 편입형 혹은 장외파생상품 계약형
5절 멀티에셋(Multi-Asset) 파생상품펀드
6절 기타 파생상품펀드
7절 파생형 인덱스 펀드
1. 개념
2. 운용기법
3. 투자기법
4. 종류
5. 현황
8절 포트폴리오 보험형(Portfolio Insurance) 펀드
1. 개념
2. 운용기법
3. 투자기법
4. 종류
9절 시장 중립형(Market Neutral) 펀드
1. 개념
2. 운용기법
3. 투자기법
4. 종류
5. 현황
10절 구조화형 펀드(금융공학형 펀드)
1. 개념
2. 운용기법
3. 투자기법
4. 종류
5. 특징
11절 시스템 운용형(Managed Futures) 펀드
1. 개념
2. 운용기법
3. 투자기법
4. 종류
1절 다양한 수익구조
2절 다양한 수익원
3절 다양한 위험요인
4절 금융시장의 발전과 파생상품의 역할
5절 파생상품펀드 현황
1절 파생상품펀드 활용 전략
2절 펀드 포트폴리오 구성
1. 파생상품펀드의 비중
2. 기초자산의 선택
3. 투자기간
4. 원금보존 여부
5. 수익구조의 선택
6. 기타 고려 요인
3절 포트폴리오 구성 사례
1절 수익구조
1. 주가연계 파생결합증권
2. 이자율연계 파생결합증권
2절 기초자산
1. 상품(Commodity) 및 멀티에셋(Multi-Asset)
2. 신용파생상품
3절 운용전략
1. 효율적 포트폴리오 관리
2. 시스템 펀드
3. Unfunded Swap 유형
4절 환리스크 헤지
1. 헤지비율
2. 헤지방법
단원정리문제
1절 선물거래의 경제적 기능
1. 가격발견 기능
2. 리스크 전가 기능
3. 효율성 증대 기능
4. 거래비용절약
2절 선물거래
1. 증거금
2. 거래 시나리오 분석
3. 총정리
4. 거래량
5. 미결제약정
6. KOSPI200 주가지수 선물거래의 예
3절 선도거래
1. 선도거래
2. 선물환거래(Forward Exchange)
3. 두 개의 선도계약이 발생한 경우
4. 선도거래의 일반적인 특징
4절 선물의 균형가격
1. 매수차익거래의 예
2. 매도차익거래의 예
5절 선물시장의 전략 유형
1. 투기적 거래
2. 헤징
3. 스프레드 거래
4. 차익거래
1절 옵션의 정의
1. 콜옵션
2. 풋옵션
2절 옵션의 발행과 매수
3절 콜옵션 매수 매도와 풋옵션 매수 매도의 기본적 구조
1. 콜옵션 매수(C(100) 매수, 매수가격 1.06)
2. 콜옵션 매도(C(100) 매도, 매도가격 1.05)
3. 풋옵션 매수
4. 풋옵션 매도
4절 만기일 이전의 옵션거래
5절 옵션 스프레드 전략
1. 수평 스프레드와 수직 스프레드
2. 강세 스프레드
3. 약세 스프레드
4. 레이쇼 버티컬 스프레드(Ratio Vertical Spread)와 백 스프레드(Back Spread)
5. 스트래들(Straddle)
6. 스트랭글(Strangle)
6절 블랙－숄즈 모형
1. 블랙－숄즈 공식의 변수
7절 옵션 민감도 분석
1. 델타(△)
2. 감마( Γ )
3. 쎄타( θ )
4. 베가(Λ)
5. 로( ρ )
8절 금리선도계약(Forward Rate Agreement：FRA)
9절 장외금리옵션：캡, 플로어, 칼러
1. 금리캡 계약
2. 금리플로어 계약
3. 금리칼러 계약
4. 금리캡의 결제구조와 가격결정
1절 금리스왑의 기초
1. 정의
2. 금리스왑의 결제
3. 스왑시장의 특징
2절 통화스왑
3절 신용부도스왑과 기타 신용파생상품
1. 신용부도스왑(Credit Default Swap)
단원정리문제
1절 녹아웃 옵션을 이용한 파생결합증권
2절 리버스 컨버터블(Reverse Convertible)의 예
1절 경로의존형(Path-Dependent Option)
1. 경계옵션(배리어옵션＝녹아웃옵션 또는 녹인옵션)
2. 룩백옵션
3. 래더옵션
4. 클리켓 또는 래칫옵션
5. 샤우트옵션
6. 평균기초자산옵션 및 평균행사가격옵션
2절 첨점 수익구조형(Singular Payoff)
1. 조건부 프리미엄옵션
2. 디지털옵션(이항(binary)옵션, 올오어낫싱옵션, 정액수수옵션)
3. 디지털 배리어
3절 시간의존형
1. 미국식옵션
2. 유사미국식＝버뮤다옵션
3. 선택옵션
4. 행사가격결정유예옵션
4절 다중변수옵션
1. 무지개 콜옵션
2. 포트폴리오옵션
3. 스프레드옵션
4. 바스켓옵션
5. 퀀토옵션
5절 복합옵션(Nested or Compound Option)
6절 레버리지형
1절 포트폴리오 A：방어적 풋 전략(Protective Put)
2절 포트폴리오 D：이자추출전략(Cash Extraction)
3절 동적자산배분전략：협의의 포트폴리오 보험전략
단원정리문제
1절 펀드에서의 파생상품 활용
1. 파생결합증권의 투자
2. 파생상품의 거래
2절 파생결합증권과 발행사의 리스크 관리
1. 백투백(BTB) 거래
2. 자체헤지
3절 파생결합증권과 운용사의 리스크 관리
1. 적정가격의 확인
2. 공정가격 및 평가사 가격
3. 공시
4. 신용 리스크
5. 투자한도
6. 법률적 리스크
7. 유동성 리스크
1절 효율적인 포트폴리오 관리
1. 인덱스 펀드
2. 시장중립형 펀드(Market Neutral Fund)
2절 특정 위험의 회피
1. 주식형 펀드에서의 비중 유지
2. 채권형 펀드에서의 듀레이션 조절
3. 환리스크의 헤지
3절 파생상품과 운용사의 리스크 관리
1. 위험평가액
2. 평가가격 공정가격 및 공시
3. 신용 리스크 및 투자한도
4. 법률 리스크
5. 유동성 리스크
1절 투자자 성향
1. 수익구조 다각화
2. 기초자산 범위의 확대
3. 효율적인 펀드운용
2절 중도환매
1. 환매수수료
2. 평가가격
3절 계약조건 변경 혹은 조기종결
4절 평판 리스크
1. 운용사
2. 발행사 거래상대방
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